Définition de la semi-variance

Décrypter la semi-variance dans l’analyse des investissements

Comprendre les subtilités de la semivariance est essentiel pour les investisseurs qui cherchent à évaluer le risque de baisse de leurs portefeuilles. La semivariance constitue une mesure précieuse, se concentrant uniquement sur les écarts négatifs par rapport à la moyenne, offrant ainsi un aperçu des pertes potentielles.

Démêler la formule de semivariance

La semivariance est calculée en faisant la moyenne des écarts carrés des observations inférieurs à la moyenne. La formule de semivariance consiste à additionner les carrés des différences entre chaque observation et la moyenne, puis à les diviser par le nombre total d'observations inférieures à la moyenne.

Aperçus de Semivariance

Contrairement à la variance, qui englobe tous les écarts par rapport à la moyenne, la semi-variance se concentre sur les fluctuations négatives. Cela en fait un outil particulièrement utile pour les investisseurs peu enclins au risque, car il leur permet d'évaluer les inconvénients potentiels d'un investissement ou d'un portefeuille.

Tirer parti des feuilles de calcul pour les calculs de semi-variance

Les tableurs offrent un moyen pratique de calculer la semivariance. En suivant quelques étapes simples, les investisseurs peuvent exploiter la puissance des feuilles de calcul pour analyser efficacement le risque de baisse de leurs portefeuilles.