Définition du biais de volatilité
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Décrypter le biais de volatilité : démêler le sentiment du marché
Découvrez les subtilités de la volatilité et ses implications sur les stratégies de trading d'options et le sentiment du marché.
Démystifier le biais de volatilité
Explorez le concept de biais de volatilité, en disséquant les disparités de volatilité implicite selon les différentes frappes d'options. Comprenez comment le sentiment du marché et la dynamique de l'offre et de la demande influencent l'asymétrie de la volatilité, en fournissant des informations sur les préférences et les comportements de négociation des gestionnaires de fonds.
Naviguer dans le monde du trading d'options
Plongez dans l'évolution historique du biais de volatilité, en remontant ses origines aux années 1980, lorsque les traders ont découvert des divergences dans les modèles de tarification des options. Découvrez le phénomène du sourire et du sourire narquois de la volatilité, des représentations visuelles de la relation entre la volatilité implicite et les prix d'exercice.
Comprendre la volatilité du marché
Saisissez l’essence de la volatilité des marchés et son rôle central dans la tarification des options et l’évaluation des risques. Obtenez des informations sur la volatilité implicite et son importance en tant que mesure prédictive des mouvements de prix futurs, en tirant parti d'outils tels que le modèle de tarification des options de Black-Scholes.