Indice de volatilité CBOE Nasdaq (VXN)

Démystifier l’indice de volatilité CBOE Nasdaq (VXN)

Comprendre l'indice de volatilité CBOE Nasdaq (VXN)

L'indice de volatilité CBOE Nasdaq (VXN) sert d'indicateur crucial des attentes du marché concernant la volatilité de l'indice Nasdaq 100 au cours des 30 prochains jours. Lancé par le Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 2001, VXN fournit des informations précieuses sur le sentiment et la nervosité du marché au sein du secteur technologique.

Décoder l’importance du VXN

En tant qu'indice de marché en temps réel, le VXN reflète la perception de la volatilité des investisseurs, en particulier au sein de l'indice Nasdaq 100. Cet indice a été développé en contrepartie du VIX, qui mesure la volatilité du S&P 500. Compte tenu des caractéristiques uniques du Nasdaq, à forte composante technologique, le VXN offre une perspective personnalisée sur les fluctuations du marché et la perception des risques au sein du secteur technologique.

Explorer la méthodologie et les tendances VXN

La méthodologie utilisée pour calculer le VXN reflète celle du VIX, intégrant des options de vente et d'achat à court terme sur l'indice Nasdaq 100. Les mouvements du VXN signifient des changements dans la volatilité implicite dérivée des prix des options, les augmentations indiquant une incertitude accrue et les diminutions suggérant un environnement de marché plus stable. Les tendances du VXN sont étroitement surveillées aux côtés de l'indice Nasdaq 100 pour évaluer la volatilité et le sentiment du marché.

Faits:

1. Le niveau le plus élevé atteint par le VXN était de 91,79 en septembre 2001, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. (Source:Investopédia)
2. Les pics notables du VXN incluent 86,52 en octobre 2008 pendant la crise financière mondiale et 84,67 en mars 2020 au milieu de la pandémie de COVID-19. (Source:CBOE)
3. Le niveau le plus bas du VXN était de 9,75 en mars 2017. (Source :Wikipédia)