Mesures de risque

Démêler la complexité des mesures de risque en investissement : un guide complet

Décrypter les mesures de risque

Explorez le domaine des mesures de risque, des outils statistiques essentiels utilisés dans l'analyse des investissements pour évaluer le risque et la volatilité. Plongez dans le rôle fondamental des mesures de risque dans la théorie moderne du portefeuille (MPT) et leur importance dans l'évaluation de la performance des investissements.

Comprendre les cinq principales mesures de risque

Alpha

Comprendre comment l'alpha mesure le risque par rapport à un marché ou à un indice de référence, fournissant ainsi un aperçu de la performance d'un fonds par rapport à son indice de référence désigné.

Bêta

Obtenez des informations sur le bêta, une mesure de la volatilité ou du risque systémique, indiquant comment les mouvements d'un fonds s'alignent ou s'écartent des mouvements du marché ou de l'indice de référence.

R-carré

Explorez le concept de R-carré, qui quantifie le pourcentage de mouvement d'un investissement attribuable aux mouvements de son indice de référence, aidant ainsi à évaluer la corrélation.

Écart-type

Découvrez l'écart type, une mesure essentielle pour mesurer la dispersion des données et fournir des informations sur la volatilité d'un investissement et l'écart par rapport aux rendements attendus.

Rapport de netteté

Découvrez le ratio de Sharpe, une mesure clé de la performance ajustée au risque, permettant aux investisseurs d'évaluer si le retour sur investissement est attribuable à un investissement judicieux ou à une hypothèse de risque excessive.

Indices de référence et leur importance

Comprendre le rôle des indices de référence tels que l'indice S&P 500 et le bon du Trésor américain dans l'analyse des investissements et l'évaluation des risques.