Ratio de sinistres attendus – Définition de la méthode ELR

Démystifier la méthode du taux de sinistres attendus (ELR) : un guide complet

Comprendre comment les compagnies d’assurance calculent et gèrent leur ratio de sinistres attendus (ELR) est essentiel tant pour les professionnels du secteur que pour les assurés. Dans ce guide complet, nous explorerons les subtilités de la méthode ELR, notamment sa formule, ses applications, ses limites, etc.

Démêler la méthode du ratio de pertes attendues (ELR)

La méthode du ratio de sinistres attendus (ELR) constitue un outil essentiel permettant aux compagnies d’assurance de projeter le montant des sinistres par rapport aux primes acquises. Cette technique devient particulièrement utile lorsque les assureurs ne disposent pas de suffisamment de données historiques sur les sinistres en raison de changements dans l'offre de produits ou lorsqu'ils traitent des gammes de produits à longue traîne.

Faits marquants:

• La méthode ELR est utilisée lorsque les données sur les sinistres antérieurs sont inadéquates.
• Les assureurs allouent une partie des primes pour couvrir les sinistres futurs, déterminée par l'ELR.
• L'ELR est appliqué dans des scénarios dans lesquels des entreprises ou des secteurs d'activité stables manquent de données passées.

Comprendre la formule ELR

La formule de la méthode ELR consiste à multiplier les primes acquises par le ratio de sinistres attendus et à soustraire les pertes payées. Ce calcul aide les assureurs à estimer le niveau de réserves pour sinistres requis pour différents secteurs d'activité et périodes d'assurance.

Répartition de la formule :

• Méthode ELR = Primes acquises (EP) * ELR - Pertes payées
• EP représente les primes gagnées par l’assureur.

Calcul du ratio de perte attendue

Pour calculer le ratio de sinistres attendus, les assureurs multiplient les primes acquises par l’ELR et déduisent les pertes payées. Ce processus permet aux assureurs de prévoir leurs réserves pour sinistres et d'allouer des ressources appropriées pour les responsabilités futures.

Aperçu des applications ELR

Les compagnies d'assurance utilisent la méthode ELR pour mettre de côté des fonds en cas de sinistres potentiels, en particulier dans les cas de nouveaux secteurs d'activité pour lesquels les données historiques sont rares. De plus, la méthode ELR aide à établir des réserves pour pertes pour des secteurs d'activité et des périodes de police spécifiques, garantissant ainsi la stabilité financière et la conformité réglementaire.

Exemple d'application de la méthode ELR

Les assureurs peuvent utiliser la méthode ELR pour calculer diverses réserves, y compris la réserve encourue mais non déclarée (IBNR) et la réserve totale. En appliquant la formule ELR aux primes acquises et en soustrayant les pertes payées, les assureurs peuvent obtenir des chiffres critiques pour la planification financière et la gestion des risques.

Méthode ELR contrastée avec la méthode Chain Ladder (CLM)

Bien que l’ELR et la méthode de l’échelle en chaîne (CLM) servent à estimer les provisions pour sinistres, leur approche diffère. La méthode ELR est préférée lorsque les données historiques sont limitées, tandis que la méthode CLM convient aux entreprises stables disposant de nombreuses données passées.

Répondre aux limites de la méthode ELR

Malgré son utilité, la méthode ELR présente des limites, notamment en ce qui concerne sa sensibilité aux variations des pertes déclarées et payées. Les assureurs doivent reconnaître ces limites et compléter leurs modèles de prévision avec des données supplémentaires et des outils analytiques pour une évaluation précise des risques.

Plongez plus profondément dans la méthodologie ELR

Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs recherches, comprendre la rentabilité des compagnies d’assurance à travers les sinistres et les ratios combinés fournit des informations précieuses sur la dynamique du secteur et les mesures de performance.